計量經濟學為什麼要假設零條件均值?

時間 2021-05-11 11:26:23

1樓:烏龍PySta

定義零條件均值的目的是為了能夠使得OLS估計量具有無偏性特徵,即OLS估計量的期望值等於總體引數

即使隨機干擾項的均值不為零,當為其他常數的話,在回歸中會體現在截距項的值,因為隨機干擾項的均值為常數,這個常數在回歸中可以看成常數截距項處理

引數估計量的期望等於總體引數

這裡用到了線性特性、假定1、假定3

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2樓:黑貓扣子

從模型的角度來說,隨機干擾項主要代表了隨機誤差,也就是如果模型中包含了所有可以解釋因變數的解釋變數,那麼剩下的就是一些隨機誤差,誤差的均值為0,這樣假設有一定的合理性。

3樓:徐一苗

「制約性不是很強」的意思是該假設只是假設殘差項的非條件均值等於0。

線性回歸方程中對殘差項最強的假設是條件均值等於0,即 。在這種假設下,回歸方程刻畫的是條件期望,即 。在截圖中(2.

5)式假設的條件下,並不能得出y的條件期望。因此(2.5)是「制約性不是很強」的假設。

4樓:Karas

擾動項均值為零的條件「制約性不是很強」的意思是,這個條件通常很容易得到滿足;它通常很容易得到滿足的原因是,如果它不滿足,我們「總能夠重新定義截距使它滿足」。

對於回歸方程 ,如果 ,假設 ,那麼定義 ,定義 ,那麼原來的回歸方程等價於 ,其中新的擾動項 滿足零均值條件:。

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